Зимний дворец назвали так, потому что он был зимней резиденцией русских императоров. Летом они жили в других местах, например, в Петергофе или Царском Селе.
Это название показывает, что дворец строили специально для холодного времени года. Он был лучше приспособлен к петербургским морозам, чем летние дворцы.